Lexikon: Value at Risk

Der Value at Risk (VaR) versucht aufgrund historischer Daten, z.B. der Volatilität und statistischer Analysen die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, mit der ein bestimmter Teil eines gegebenen Portfolios maximal verloren wird (Verlustgröße). Die Berechnung dieses Verlustpotentials, das mit einem bestimmten Konfidenzintervall (z.B. 99%) angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.
Weiter auf: de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk
Internetverweise zu Value_at_Risk:
VaR im Riskglossary ; VaR-Berechnungsverfahren (Varianz-Kovarianz-Modell, Historische Simulation, Monte Carlo Simulation) ; VaR bei Investopedia ; Allgemeinverständliche Definition des VaR ; Diverse Fachartikel zum VaR sowie anderen Methoden in einer elektronischen Bibliothek ; Definition des VaR ; pdf zum VaR, dessen Probleme und exp. shortfall 


 

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 Abkürzungen: Value at Risk

VaRValue at Risk
Wert aus dem Risiko-Management
WRwar risk [engl.]
Kriegsrisiko
ayorat your own risk [engl.]
auf deine Verantwortung [Chat-Kürzel]
BRBuilder's Risk [engl.]
Auf Risiko des Bauherrns
C.R.Companys Risk [engl.]
CARCapital at Risk [engl.]
CRCarrier's Risk [engl.]
Auf Verantwortung des Spediteurs
O.R.owners risk [engl.]
Eigners Gefahr
OSRMOpen Source Risk Management
ORFOwner's Risk of Fire [engl.]
Eigentümer trägt das Brandrisiko
O.R.D.owners risk of damage [engl.]
Eigners Gefahr bei Schaden
FRAGFlood Risk Action Groups
ARIAAmerican Risk and Insurance Association
TRACTotal Risk Analysis Calculation [SunTrac]
COBRAConsultative, Objective And Bi-functional Risk Analysis

 

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